Page 53 - GPF Annual Report 2018

ผลการดำาเนินงาน ปี 2561 กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร 051

สัดส่วนการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation: SAA),

สัดส่วนเป้าหมายปี 2561 และ สัดส่วนการลงทุนจริงของแผนหลัก ณ สิ้นปี 2561

หน่วย : ร้อยละ

Asset Role / Asset Class เป้าหมายสัดส่วน เป้าหมายสัดส่วน สัดส่วนลงทุนจริง
ระยะยาว (SAA) การลงทุนปี 2561 สิ้นปี 2561
กลุ่มรับมือการถดถอย (Safety Assets) 44.00 42.00 48.04

ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 39.00 24.00 19.98
ตราสารหนี้ภาครัฐโลก 0.00 0.00 0.00

ตราสารหนี้ระยะสั้นไทยและตราสารตลาดเงิน 5.00 18.00 28.06

กลุ่มกระจายความเสี่ยง (Diversifiers Assets) 20.00 22.50 21.00

ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย 6.00 17.00 17.17
ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก 7.00 1.50 0.01

ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ 5.00 1.50 0.80
Absolute Return Funds 2.00 2.50 3.02

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ (Inflation Sensitive Assets) 12.00 12.50 11.98
อสังหาริมทรัพย์ไทย 5.00 4.00 5.06

สินค้าโภคภัณฑ์ 1.50 0.00 0.00
อสังหาริมทรัพย์โลก 3.50 3.50 3.44

โครงสร้างพื้นฐาน 2.00 2.50 1.91
ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ 0.00 2.50 1.57

กลุ่มรองรับการขยายตัว (Growth Assets) 24.00 23.00 18.98

ตราสารทุนไทย 6.00 7.50 6.79
ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว 8.00 7.50 6.06
ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่ 4.00 4.00 3.19

Thai Private Equity 2.00 1.00 0.85

Global Private Equity 4.00 3.00 2.09

Grand Total 100.00 100.00 100.00

แหล่งข้อมูล : GPF Analysis